De tanto buscar he encontrado algo. Te lo puedo solucionar sólo si tienes el visual basic professional o el enterprise edition.
Me han mandado el mswinsck.ocx (el componente necesario) por mail y ya me aparece en proyecto -> componentes el winsock control 6.0 para poder seleccionarlo e introducirlo en el proyecto.
PERO, CÓMO NO!!!! Esto no iba a ser tan sencillo. Cuando intentas añadir el componente al formulario, da el error siguiente:
No se encontró la información de licencia para este componente. No tiene una licencia apropiada para usar esta funcionalidad en el entorno de diseño.
PERO ESTE PROBLEMA SE SOLUCIONA FÁCIL SI TIENES EL VB ENTERPRISE EDITION O EL PROFESSIONAL, ya que lo que he encontrado en microsoft es un ejecutable que te soluciona este problema en estas versiones (no en la edición de aprendizaje o learning edition). La página de descarg es la siguiente:
http://support.microsoft.com/kb/q194751/
Con esto ya te funciona correctamente.
Espero haberte servido de ayuda, seguro que sí, porque creo que me pasaba lo mismo que a ti y ya lo tengo solucionado
Gurgur