se crea una relacion en las tablas del dataset....
 
Código:
  ds.Relations.Add(New DataRelation("CustomerOrders", ds.Tables(0).Columns("CustomerId"), ds.Tables(1).Columns("CustomerId")))
  y en el grid anidado se hace referencia a dicha relacion creando una vista para asignarla al datasource...  
Código:
 			<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" BorderColor="White" BorderStyle="Ridge" CellSpacing="1"
				BorderWidth="2px" BackColor="White" CellPadding="3" GridLines="None" AutoGenerateColumns="False">
				<SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="White" BackColor="#9471DE"></SelectedItemStyle>
				<ItemStyle ForeColor="Black" BackColor="#DEDFDE"></ItemStyle>
				<HeaderStyle Font-Bold="True" ForeColor="#E7E7FF" BackColor="#4A3C8C"></HeaderStyle>
				<FooterStyle ForeColor="Black" BackColor="#C6C3C6"></FooterStyle>
				<Columns>
					<asp:BoundColumn DataField="Name" SortExpression="Name" HeaderText="Name"></asp:BoundColumn>
					<asp:TemplateColumn>
						<ItemTemplate>
							<asp:DataGrid id=DataGrid2 runat="server" DataSource='<%# ctype(Container.DataItem, DataRowView).CreateChildView("CustomerOrders")%>' ShowHeader="False" Width="100%">
							</asp:DataGrid>
						</ItemTemplate>
					</asp:TemplateColumn>
				</Columns>
				<PagerStyle HorizontalAlign="Right" ForeColor="Black" BackColor="#C6C3C6"></PagerStyle>
			</asp:DataGrid>