Sil la hay, es el evento UnLoad en tu formulario abierto. Debes poner el siguiente codigo. Me imagino que para poner el icono, estas usando las API's de Windows, asi ke deberias poderlo kitar kon esta funcion:
Código:
'Delete an existing icon.
Dim i As Integer
Dim nid As NOTIFYICONDATA
nid = setNOTIFYICONDATA(hWnd:=Form1.hWnd, _
ID:=vbNull, _
Flags:=NIF_MESSAGE Or NIF_ICON _
Or NIF_TIP, _
CallbackMessage:=vbNull, _
Icon:=Form1.Icon, _
Tip:="")
i = Shell_NotifyIconA(NIM_DELETE, nid)
Adaptalo a tus necesidades. Espero lo hayas echo asi, sino, dime como hiciste para poner el icono en el SysTray de tu aplicacion.