Error al parsear un XML desde Web..

[Ganchito]

Buenas! Hace muuucho tiempo que no me paso por aquí, pero como la otra vez me solucionaron la duda creo que ahora también, haha, bien, explico lo que me pasa

Yo estoy parseando un XML, pero desde un acceso de mi PC (C:\etc\etc.xml) y me va bien, lo lee, que es lo que yo quiero. Pero al cambiar C:\etc\etc.xml por, por ejemplo: http://127.0.0.1/etc.xml me dice:

Error '52' en tiempo de ejecución:

Nombre o número de archivo incorrecto

lo depuro y me sale subrallada ésta linea:

Open FileName For Input As #freeFileNo

MYXMLDOM es una DLL que encontre y me funciona de maravilla.. el archivo etc.xml existe, y si pongo en vez de 127.0.0.1, la ruta "C:\" me va bien y lo parsea, no entiendo por que pasa.. alguien me puede ayudar? Gracias