Bueno pues no se kien te dijo eso, pero no necesitas mas que el J2SDK que lo puedes bajar aki:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Y un editor de texto tipo el notepad. Una vez creaste tu clase en el notepad abres una consola de MS-DOS y pones: "javac nombre de tu archivo" con este comando si todo va bien y no hay errores te compilara el archivo ke creaste.java resultando en un archivo llamado igual con extension .class.
Para ejecutarlo tecleas a continuacion "java tuarchivo.class" y ya esta.
Si eres nuevo te recomiendo que tambien bajes un editor de java el cual te facilitara la tarea, hay muchos editores por ahi, yo utilizo el JCreator que te puedes bajar desde su web. Buena suerte y a por ello!