Mira aqui hay dos cosas:
1.- el mensaje de error que dices que te manda puede ser por una infinidad de razon, lo mejor es que nos muestres lo que dice y asi te podremos ayudar mejor.
2.- Sobre la coneccion a la base de datos, eso depende como la hagas. Si la haces por medio de ODBC utilizando un DSN, entonces lo unico que tienes que hacer es asegurarte que el dsn tenga el mismo nombre tanto en tu maquina, como en el host. de esta manera no hay ningun problema, tu pagina cuando intente accesar a una base de datos, va a utilizar el dsn. y como se llaman de la misma manera ella ni siquiera va a saber si esta en tu maquina o esta en el host.
Si tienes mas problemas mandame un mail