Muy buenas:
Pues yo por mas que le coloco que me conecte los discos duros locales, al conectarme por terminal server no me los conecta. Al parecer con esta opción tTan solo conecta los discos duros que se conectan via usb como los pendrive por ejemplo.
Para poder transferir ficheros entre el equipo y el equipo remoto hay que tener instalado rdpclip en ambos sistemas. Te dejo un enlace con algo de información,
enlace de microsoft.
Ya nos contarás como te fué. Un saludo.