http://chir_tri.tripod.com/jarc/index.html esta liga intalara un programa con el cua lte sera muy facil hacer un jar un jar es un archivo en el cual se comprime tu programa y tieen un manifiesto el cual le dice que clase es la principal, si ya tienes intalado el jre2 o el j2sdk completo con su runtime los archivos jar al darles doble click se ejecutaran como exe, nota la extencion .jar puede estar vinculada a lwinrar o al winzip si a ldarle doble click te habre un ode estos programa ve en donde dice file extension o en asociaciones y quitale la paloma a .jar; listo con eso ya se ejecutaran, esto para por que el jar comprime los .class dentro de el parecido a como un archivo .zip, de hecho asi puedes ver el contenido de un fichero jar.
P.D. espero haberte ayudado, una vez que le agarres el modo puedes hacer un jar manualmente
http://www.programacion.com/java/tutorial/jar/3/