otra forma de conectarse es creando un string de conexion en el archivo web.config de la solucion donde tienes tu proyecto. Y a la variable conexion la inicializas asi
SqlConnection conn;
string conexion = ConfigurationSettings.AppSettings["conex"];
conn = new SqlConnection(conexion);
donde conex es el nombre de la variable en el web config que la tienes que definir asi:
<appSettings>
<add key="conexion" value="Initial Catalog = nombrebase; Data Source =(local); User Id = sa"/>
</appSettings>