Esta es una forma, aunque lo hará tanto si es una redirección, como un enlace pinchado en tu web, como si el usuario decide irse escribiendo otra url en la barra de direcciones, como si cierra la ventana.
Código HTML:
<script type="text/javascript">
window.onunload=function(){window.alert('Usted está siendo transferido a un sitio fuera de www.x.com')}
</script> Una forma menos intrusiva sería hacerlo sólo cuando tu web le redirecciona, o pincha en un enlace.
link.php
Código PHP:
<?php
header("Location: ".$_GET["url"]);
?>
Y cambiar todos los enlaces (y redirecciones) de
http://www.enlace.externo.com a
http://www.x.com/link.php?url=http:/...ce.externo.com