Hola LITIS, lo que bajaste de esa pagina es solo la JVM (Java Virtual Machine) ella solo la usas para ejecutar aplicaciones JAVA, pero no es el COMPILADOR es solo el INTERPRETE...
para hacer tus propias aplicaciones necesitas el J2SDK (Java 2 Stndar Deveploment Kit) lo puedes conseguir directamente de SunMicrosystems
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html