De hecho ese es un servicio que funciona similar como un agente del operador de SQL Server.
Y por default en windows Xp con SP2 el servicio de mensajería lo tiene desahabilitado, pero no hay problema, lo podemos activar desde el panel de control-Services->Messenger Properties -> y activarlo de forma automática cuando inicio el SO.
P.D.- No es recomendable tenerlo activo cuando tenemos una conexión a Internet.
Salu2