Hola Danger!! bienvenido al mundo de JAVA!!
mmmmmmm solo para aclararte el primer punto de por que se cerraba rapidamente el javac.exe, lo que pasa es que necesitas registrar el JAVA_HOME en las vairables de entorno, el valor de esa variable sera la URL donde esta instalado el compilador de java pe: c:/j2sdk1.4.xxxxxx luegooooo desde la consola unicamente ejecutas
javac HolaMundo.java
y listo, te compilara correctamente!!
Acerca de tu pregunta del millon........ para responderte te tengo que decir que JAVA es un lenguaje MULTIPLATAFORMA!! osea que la misma aplicacion puede correr en Linux, Solaris, MAC OS, FreeBase,Windows, etc..... y para hacer eso JAVA no puede crear aplicaciones nativas del sistema, en este caso tu quieres crear una para windows, si quieres crear un exe, estas diciendo que quieres que tu aplicacion solo corra en windows, entonces, para que usar java?? puedes usar c/c++ o VB :-p
bueno, los archivos *.class son los ejecutables de java, anyway por ahi e escuchado que si se pueden hacer exe's desde java, no me preguntes como, por que pues jamas haria tal cosa
bueno, have funnnnnnn
