Cómo meto todos los campos "xx" de varios registros en varias variables??

[Mithrandir]

Hasta donde conozco TSQL no es posible hacerlo, precisamente para eso existen los SELECT que regresan N registros.

Si lo que quieres es un análisis valor por valor entonces te recomiendo que pruebes con un CURSOR, que es algo mucho más ortodoxo (aunque siempre es recomendado utilizarlos lo menos posible). Probablemente un simple CASE en un SELECT te haga el trabajo.