Proba asi:
Código:
For i = 0 To Check1.Count - 1
If Check1(i).Value = 1 Then
' Sentencias para agregar datos a la BD
End If
Next i
Como tenes un array de checks tenes que hacer referencia de que elemento del array queres obtener el caption.
Eso se hace con:
Check1(indice_de_elemento).Caption
Saludos.