Pues, en un dataGrid esta dificil, si es que quieres mantener esta estructura, porque la dataGrid se vincula directamente a una tabla y hasta donde yo se, no te da la posibilidad de mostrar los datos de
'x' forma, en tu caso yo optaria por un
ListView, ya que con este objeto si podes establecer la forma en la que queres que te muestre los datos.
Saludos