Pos lo que podes hacer es crear un formulario con las siguientes propiedades establecidas asi:
BorderStyle = None
StartUpPosition = 2 - Center Screen
ShowInTaskbar = False
Luego al form le agregas un timer, con la propiedad interval digamos con un valor de 3000 (3 segundos), y en el evento Timer de este objeto, podrias poner lo que necesitas (buscar la BD, establecer la conexion, etc)
Ahh, este form lo tenes que poner como objeto principal de tu proyecto o lo llamas desde el Sub Main().
Saludos
