En una de esas y te sirve:
http://www.forosdelweb.com/f13/hola-como-genero-drop-down-partir-otro-268405/
... ¿qué tantos datos vaz a manejar?; si son pocos quizá te convenga tener como salida una función JavaScript (como en las FAQ de aquel foro) y te evitarías el estar recargando la página...
