Muchisimas Gracias, me sirvieron los links que me dieron, la verdad ya me habia puesto a checarlo un compañero que es fiel al XML me convencio de que era mejor aunque tal vez hubiera podido hacerlo con un Dataset.
Aqui les pego el codigo por si alguien mas tiene la misma duda.
En el ejemplo supone que el dataset ya esta lleno
Código:
Dim ds a Dataset
Dim xml As XmlDataDocument
Dim node As XmlNode
Dim node2 As XmlNode
xml = New XmlDataDocument(ds)
node = xml.DocumentElement
For Each node In node.ChildNodes
idproyecto = node.ChildNodes(0)
idproyectofase = node.ChildNodes(1)
idPFARecurso = node.ChildNodes(2)
actividad = node.ChildNodes(3)
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Exito!