Hola Melisa06, en la pagina
http://www.ashleyit.com/rs/jsrs/select/php/select.php , tienes un ejemplo de como hacer justamente lo que pides, son 3 selects dependientes, puedes bajarte los ficheros y estudiarlos, yo tuve que hacer un trabajo en el que hacia falta justamente esto y me fue de mucha ayuda.
Eso si, hace falta que sepas algo de Ingles, espero que te sirva, al menos para empezar, cualquier cosa no dudes en preguntar, seguro que encontraras ayuda.
Saludos.
