Hola paulitocu, en cuanto e "entender ajax" te recomendaría un excelente articulo (incluye graficos y demas) que esta en:
http://www.uberbin.net/archivos/inte...ciones-web.php
Tambien puedes encontrar muy buenos articulos en las FAQ de este mismo foro.
Como ejemplo te puedo pasar el link (esta en mi firma) de uno muy muy basico que hice yo con 2 selects, uno dependiente del otro, que no te costará demasiado ampliarlo a 3 o mas selects. Posiblemente te resulte util, sino buscando en google como "ajax example select" te van a salir una buena cantidad de resultados.
Un saludo.