MySQL se puede poner muy complicado configurarlo y no es necesario hacer algo tan complicado para algo tan sencillo, la respuesta es usar el control WinSock, se adapta 100% al uso de programas Cliente-Servidor y obviamente no solo se puede mandar informacion sobre el coste de un usuario y demas, sino que ademas se permite la tansferencia de archivos de datos, video, etc.
En las Faqs hay un post dedicado a este tema con un ejemplo
http://www.forosdelweb.com/f69/donacion-proyecto-chat-bien-coqueto-364265/
bye!!!