Lo mas normal es tener un archivo separado con una funcion que te regrese la cadena de conexion y éste archivo lo tengas incluido en todas las páginas que necesites... para que el día de mañana si cambia tu string connection solo modifiques un solo archivo.
Por cierto, una forma es como te quieras conectar mediante DSN, OLEDB, Provider..etc.. y otra cosa es como guardar la cadena de conexion..
Salu2