La verdad no creo, pero un error handler lo puedes hacer en cualquier parte, realmente no le encuentro mucha utilidad aunque se pudiera hacer como dice tu jefe, de hacerlo así.
Simplemente haces
Código:
on error resume next
ObjConn.Excute(query)
if err.number <> 0 then
'Codigo para manejar el error
end if
Regularmente lo que yo hago, es una clase o una función que esté disponible a lo largo de la aplicación y en los procesos críticos siempre hago una comprobación del error, si dicho error existe, envío un mail, siempre tengo mi bandeja de entrada llenita de errores ñ_ñ
Saludos