Hola
Supongo que te refieres a un control data ADODC (si te refieres a DAO, pasate a ADO lo antes posible)
Código:
proveedor = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=NombreBD;Data Source=NombreServidor"
'Cargar ADODC
Data1.ConnectionString = proveedor
comando = "select * from Tabla order by Cod"
Data1.CommandType = adCmdUnknown
Data1.RecordSource = comando
Data1.Refresh
Yo en el SQL Server utilizo autentificación Windows. Si utilizas autentificación del propio SQL puedes mirar la cadena de conexión en
http://www.connectionstrings.com/
--Saludos--