El Try... Catch... Finally es para .Net, si lo que usas es VB 6.0 tenes que utlizar On Error GoTo
Código:
On Error GoTo errHandle
' sentencias....
errHandle:
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox Err.Description, , "Error # " & Err.Number
End If
Si queres que los errores pasen desapercibidos, o que el codigo siga su trayecto normal, tenes que hacerlo asi:
Si queres tratar un error en especifico:
Código:
On Error GoTo errHandle
' sentencias....
errHandle:
If Err.Number <> 0 Then
Select Case Err.Number
Case 5
' acciones
Case 91
' acciones
Case Else
' acciones
End Select
End If
Espero te sirva

Saludos