Saludos, algo asi como lo que haces en access no se puede , la consulta si , y te arrojara los resultados pero el mensaje con la caja de texto no se puede tendrias que crearte algun programa o pagina web para que te haga la funcion de dialogo.
Ahora bien puedes trabajar con mysql desde access mediante ODBC y utilizar este metodo que ocupas actualmente.
en la web oficial de mysql encuentras el driver ODBC , tambien lo tengo en mi web :
http://tunux.org