pues podrías usar otro tipo de messagebox q no sea el q se muestra por defecto q sólo tiene un botón aceptar. Para eso usa el método MessageBoxButtons y escoge el YesNo o el YesNoCancel y luego implementas cada una de las opciones por separado, q con No se cierre, q con Yes se guarde, etc.
ejemplo
MessageBox.Show("No ha guardado los cambios, ¿desea cerrar la aplicación de todos modos", "Aviso", MessageBoxButtons.YesNoCancel)
Saludos
