En todo P2P hay conexion entrante pero también saliente tu te sirves pero a su vez tu sirves , en eso se basa el P2P, el torrent es un P2P también.
Ve a preferencias -> conexión y mira el puerto que tienes para conexiones entrantes y si no estas a través de proxis, por si te sirve de algo el mio es el 21971 y me funciona bien, vigila también que tu firewall no te este haciendo "la puñeta" con este programa.
Por ultimo y por si alli te pueden ayudar más tienes un foro dedicado al Utorrent en varios idiomas incluido el español
http://forum.utorrent.com/viewforum.php?id=17