Hola
Si obligatoriamente tiene que ser en el lost_focus prueba lo siguiente:
Código:
Private Sub Text1_LostFocus()
Dim i As Integer
For i = 1 To Len(Text1.Text)
Select Case Mid(Text1.Text, i, 1)
Case 0 To 9
Case Else
MsgBox "Intro SOLO num"
Text1.SetFocus
End Select
Next i
End Sub
--Saludos--