Hola:
Primero, si no lo tienes ya, tienes que
descargarte java. Lo del IDE (eclipse, JBuilder, netbeans, etc) es buena idea, pero cuando ya controles un poco como hacer programas sencillos en java, compilarlos y ejecutarlos. Si empiezas directamente con un IDE, luego te verás perdido si quieres compilar o ejecutar un programa java a mano, sin IDE.
Y aquí tienes un ejemplo de
Hola Mundo en java sin usar IDE.
Se bueno.