Buenas!
He estado mirando lo de los combos relacionados y hay una FAQ en la que no puedo entrar me imagino q la estareis actualizando o sin mas estara estropeada pero qcreo que es la que me vale a mi que es la de usar todo PHP sin javascript. De todas formas os pongo el codigo al que he llegado: 
 Código PHP:
   
<select name="Categoria">
    <? 
    // Conexión a la BD 
    $link = mysql_connect("localhost","","");
    mysql_select_db("",$link);
    $resul= mysql_query("SELECT NOMBRE FROM CATEGORIAS",$link); 
    echo "<option selected value=\"\">-Elige una categoria-</option>";
    // Corres tu query 
    while ($rs=mysql_fetch_array($resul)){ 
        echo "<option value=\"".$rs["NOMBRE"]."\">".$rs["NOMBRE"]."</option>\n"; 
    } 
    ?>
    </select>   
  Mi principal problema es ahora porque no se como coger el valor del combo y cargar el siguiente combo y esto esta dentro de un formulario que llamara a otra pagina para guardar los datos.