hola puedes utilizar las apis , lo de copiar el ocx , podria ser una opcion, empaquetarlo como recurso, ejecutar el programa desde el submain,extraerlo del recurso copiarlo en system32 y luego registrarlo, pero creo que todo esto no seria nesesario ya que no es nesesario el mswinsck.ocx , como te decia lo puedes hacer con las apis tranquilamente te paso un ejemplo donde hay un modulo clase y tambien un control de Usuario que se asemeja casi un 100 % al mswinsck.ocx , y bien no nesesitas combertirlo en un ocx sino incluirlo en tu proyecto y complilarlo con el ejecutable
http://www.planet-source-code.com/vb...52072&lngWId=1
Saludos