Holas!
Bueno, ya lo solucioné. Como siempre, más fàcil de lo que parece
Lo comento por encima, por si hay alguien que se encuentre en la misma situación.
Mi intención era recuperar los datos en XML (Soap) que me proporciona un proveedor mediante un Web Service
Después de buscar por la web, encontré esta dirección, en la pagina de Guille:
http://www.elguille.info/NET/dotnet/...ervicioWeb.htm
Básicamente el programa realizado se encarga de enviar la petición (también en XML, la proporciona el servicio) mediante unos objetos DomDocument y XMLHTTPRequest.
Una vez se recibe el XML, lo guardo en el disco (para posibles análisis o historial) con, y ahora es cuando vemos que es fàcil,
objDOMDocument.save "path_donde_se_guarda\fichero.xml" 
Bueno, una vez realizado esto, empiezo a parsear el xml para su posterior introducción de la información en una Base de Datos.
Saludos!!!