Puede ser por el firewall que tengas instalado, debes desactivarlo.
Si no te funciona, mira en el siguiente post otras opciones:
http://www.forosdelweb.com/f2/no-anda-ningun-msn-467078/
Como el compañero no ha contestado si le fue bien (anterior post que menciono), no sabemos si se soluciona el problema.
Saludos.