El problema es que las páginas ASP no se envían al navegador hasta que han terminado su ejecución.
Puedes probar a poner una pagina intermedia que informe del mensaje, y desde esa hacer un 'redirect' a la que hace la consulta.
También puedes crear una capa cuyo contenido sea el mensaje, en la página previa a la consulta y mostrarla al pulsar el botón de consulta con el evento 'onClick' (me imagino que tendrás algo así).
Bueno, espero que te sirva de algo.
Un saludo.
