If Not Request.Cookies("ejemplo") Is Nothing Then
            Dim x as String
            x = Server.HtmlEncode(Request.Cookies("ejemplo").Value  )
        Else
            Dim txtCookie As New HttpCookie("ejemplo") 
            txtCookie.Value = "valor asignado a la cookie ejemplo"
            txtCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1)
            Response.Cookies.Add(txtCookie)
 End If 
Explicacion: lo anterior va a buscar si existe una cookie llamada ejemplo, si existe pasa el contenido a la variable x. Si no existe entonces crea la cookie llamada ejemplo asignandole un valor especificado en txtCookie.Value 
esto sirve tanto en VB2003 como en VB2005 
Suerte
