OJO que en lado cliente debes especificar el LocalPort y el RemotePort y en lado servidor SOLO el LocalPort.
Te recomiendo que habilites el evento Winsock_error para poder capturar de forma controlada los errores que provienen del control.
Por otro lado, yo estoy teniendo un problema con el winsock. Me funciona todo perfectamente en red local pero cuando intento conectarme a través de la IP pública entre las dos máquinas de la red local (para simular una conexión entre 2 pcs remotos) me devuelve el error '10061 Se ha forzado el rechazo de la conexión' y tengo el puerto 5000 del router (que es el que estoy utilizando para el winsock) redirigido al PC que hace de servidor.
Alguna idea?
Saludos