Pones colocas un error provider dentro de la forma y aqui el código para los errores..
el ejemplo revisa si hay texto en una caja de texto
Código:
If NombreTextBox.Text.Length = 0 Then
ErrorProvider1.SetError(NombreTextBox, "Debe colocar nombre")
Else
ErrorProvider1.SetError(NombreTextBox, "")
End If
nos vemos..