EL objeto XMLHTTPRequest no puede abrir conexiones con servidores remotos por póliticas de seguridad de los navegadores. De todas formas existen algúnos métodos para lograr esta funcionalidad con dicho objeto como he mencionado en este post:
http://www.forosdelweb.com/2156174-post4.html
Pegale una leida y nos comentas. Saludos.