Hola Shiryu_Libra:
La alerta (o mejor dicho ventana modal) con los botones aceptar y cancelar son los "confirm"... lo que no estoy seguro es que funcione bien cuando el cliente cierra la ventana desde el sistema...
Creo que sería así:
function confirmar() {
return confirm("Los datos se perderan, deseas continuar??");
}
window.onunload = confirmar;
Tal vez sea mejor asignar esa función en los enlaces, que supongo son las posibles razones para activar el evento.
Saludos