hola pero ese index esta en el mismo servidor?
yo probe tu codigo asi y trabaja bien quizas sea un problema de 
incude('Ruta/pagina.php')  Código PHP:
    <?php
DEFINE('DOLLAR',"US Dollars"); 
DEFINE('EURO',"Euros"); 
DEFINE('POUND',"UK Pounds"); 
DEFINE('MONEY_TYPE',"Select your currency:");
 
$mon[]= array("$",DOLLAR,1); 
$mon[]= array("€",EURO,0.75); 
$mon[]= array("£",POUND,0.4975);
 
?>
<select name="change" onChange="location.href='index.php?<?php 
 
$_SERVER['QUERY_STRING']?>&change='+this.options[this.selectedIndex].value;">
              <?php
            foreach ($mon as $val=>$nom){
                if ($_SESSION["change"] == $val)
                    echo "<option selected 
 
value='$val'>$nom[1]</option>";
                else 
                    echo "<option value='$val'>$nom[1]</option>";
            }
               ?>
              </select>