Hola
Es muy sencillo, si tienes el datagrid enlazado con un control ADODC, simplemente tienes que borrar el registro de la siguiente forma:
Código:
Adodc1.Recordset.Delete
Adodc1.Refresh
DataGrid1.Refresh
Adodc1.Refresh
Con la primera linea borras el registro del recordset, que al estar enlazado con el datagrid es el mismo que has seleccionado a traves del DataGrid
Las siguientes lineas son para refrescar los datos.
--Saludos--