Hola
No se, nunca he trabajado con ADODB, de todas formas siempre puedes utilizar el comando delete con la conexión, algo así como:
Código:
bd.execute "delete * from tabla1 where id=" & datagrid1.Columns(0).Text
Suponiendo que muestres el campo clave en la 1ª columna del grid, si no, puedes meter el campo en el grid ocultando la columna si no quieres mostrarla.
--Saludos--