Para ese caso deberías (Es la forma mas simple) crearte una clase, y meter ahi tus metodos. Y los parametros ponerlos como propiedades de la clase.
Código:
ClsMiClase objMiClase = new ClsMiClase("miParametroDelMetodo")
Thread objHebra = new Thread( new ThreadStart(objMiClase.UnMetodo() );
objHebra.Start();
El método UnMetodo() hará uso del parametro que, por ejemplo, hayas pasado en el constructor del objeto.
Si quieres meterte más a full con este tema, tendrías que mirar el método BeginInvoke(). Yo tengo algún ejemplo de realizar llamadas asíncronas eficientes, pero no aqui (estoy en el trabajo).
Pero con eso te valdrá.
Un saludo.