Bueno, la API ShellExecute no sólo es para consultar una página de internet.
Esta función abre (o imprime) el archivo indicado, éste puede ser un ejecutable (.exe) un documento (.doc, .xls..) o una dirección de internet.
Te aconsejo que te descargues la Api-Guide, que aunque no dá muchas explicaciones sobre las funciones, sí trae ejemplos interesantes.
http://www.allapi.net/cgi-bin/redire...place=apiguide
Un saludo