Hola de nuevo.
 
El evento 
onunload, que es lo que tú preguntas, sí funciona. Lo que ocurre es que IE7 y Firefox, pueden configurarse para bloquear las ventanas emergentes. 
Si pruebas este código, no debería darte problemas:  
Código:
 <html>
<head>
    <title>Abre al salir</title>
    <script>
    function abreventana(){
       alert('Saliendo...');
    }
    </script>
</head>
<body onunload="abreventana()">
<a href="http://www.desarrolloweb.com">DW!!</a>
</body>
</html>
  Saludos, 
