No sé si lo entendí bien, lo que quieres es al seleccionar un OptionButton, el texto del mismo se ponga en negrita, entonces en el el evento Click:
Código:
Private Sub OptionX_Click()
OptionX.FontBold = True
End Sub
Pero debes controlar si el usuario hace a continuación click en otro opcion (porque no le gustó el anterior) que los demás los vuelva a poner en fuente normal.
Un saludo.