Hola, lo puedes hacer facilmente con un SqlDataAdapter y un DataSet
Código:
Dim da As New SqlDataAdapter("Select * From Compras ", cnMySql)
Dim ds As New DataSet
da.Fill(ds)
DataGridView1.DataSource = ds.Tables(0)
Espacio de nombres:
System.Data.SqlClient cnMySql es tu conesión a la BD.
