Hola,
no entiendo qué tiene que ver el código que pones con "
Como conectarse a una base de datos".
Para conectarse a una BD en VB2005 lo puedes hacer igual que en VB6 con el motor Jet.Oledb:
Dim oCon As New ADODB.Connection
oCon.Open("Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;data source = " & CurDir() & "\Contable.mdb")
y para abrir un recordset:
Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open("Select * From Usuarios", oCon, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenStatic, ADODB.LockTypeEnum.adLockOptimistic)
Incluir:
Espacio de nombres =
System.Data.OleDb
Referencias = .
COM ADO 